若存在通貨膨脹，實(shí)際利率會高于名義利率。

計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。

只要投資比例不變，各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。

計算下列指標(biāo)：①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；④該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

在資產(chǎn)組合中，單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例，可能改變該組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合，不能抵消任何風(fēng)險。

對于多個投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)差率最大的方案一定是風(fēng)險最大的方案。

甲項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差率為多少？

證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險大，系統(tǒng)風(fēng)險小。

人們在進(jìn)行財務(wù)決策時，之所以選擇低風(fēng)險的方案，是因?yàn)榈惋L(fēng)險會帶來高收益，而高風(fēng)險的方案則往往收益偏低。