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單項(xiàng)選擇題
如果市場(chǎng)上存在不增加風(fēng)險(xiǎn)就能增加收益的機(jī)會(huì),則每個(gè)投資者都會(huì)利用這個(gè)機(jī)會(huì)增加收益,這是()的觀(guān)點(diǎn)。
A.BS模型
B.APT
C.CAPM
D.MM理論
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單項(xiàng)選擇題
()認(rèn)為,非均衡狀態(tài)下套利機(jī)會(huì)的存在,使投資者進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利,最終導(dǎo)致均衡狀態(tài)下套利機(jī)會(huì)的消失,使市場(chǎng)達(dá)到均衡狀態(tài)。
A.BS模型
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判斷題
套利定價(jià)模型通過(guò)對(duì)GDP、通貨膨脹和利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期變化的確定,可作為解釋風(fēng)險(xiǎn)與收益間相互關(guān)系的關(guān)鍵因素。
答案:
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