單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是建立VaR模型的必備因素？（）

A.當(dāng)前頭寸的規(guī)模
B.頭寸的當(dāng)前市場價(jià)值
C.估計(jì)頭寸的持有期
D.估計(jì)交易對手的違約概率


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1.單項(xiàng)選擇題銀行的管理和監(jiān)督報(bào)告里的風(fēng)險(xiǎn)信息基于（）。

A.基于估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值
B.基于計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值
C.當(dāng)日的收盤價(jià)格
D.實(shí)時(shí)價(jià)格

2.單項(xiàng)選擇題用來管理利率互換的利率風(fēng)險(xiǎn)的工具是（）。

A.債券
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.混合對沖工具
D.期貨合約

3.單項(xiàng)選擇題BASEL Ⅱ的開發(fā)和（）的金融市場規(guī)劃是一致的。

A.美國
B.英國
C.歐盟
D.G7

4.單項(xiàng)選擇題目標(biāo)資本比率是（）銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。

A.國內(nèi)
B.國際
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.高收益

5.單項(xiàng)選擇題監(jiān)管資本回報(bào)是衡量銀行（）的手段。

A.高層管理人員水平高低
B.海外擴(kuò)張能力
C.業(yè)務(wù)績效
D.操作風(fēng)險(xiǎn)高低

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