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對(duì)商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究,其根本目的在于進(jìn)行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,以有效防范并化解銀行在經(jīng)營(yíng)表外業(yè)務(wù)時(shí)所面臨的種種宏觀風(fēng)險(xiǎn)和微觀風(fēng)險(xiǎn)。
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風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定時(shí)段內(nèi),按照一定的概率進(jìn)行計(jì)算,銀行的資產(chǎn)組合頭寸可能出現(xiàn)的最大損失量。
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在金融期貨交易中,只有基差不變時(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)才可以被完全消除,當(dāng)基差變動(dòng)時(shí),用期貨規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力就會(huì)減弱。
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