A.0
B.1
C.2
D.3
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A.1
B.10
C.50
D.100
A.現(xiàn)貨價格
B.期貨價格
C.期權(quán)價格
D.遠期價格
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
A.靜止套期保值
B.賣出套期保值
C.買入套期保值
D.交叉套期保值
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最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。