A.滬深300
B.滬深50
C.上證50ETF
D.中證500
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A.FRA中的協(xié)議利率通常稱為遠(yuǎn)期利率,即未來時刻開始的一定期限的利率
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人,其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方則是名義貸款人,其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.1×4遠(yuǎn)期利率,表示1個月之后開始的期限為3個月的遠(yuǎn)期利率
A.行權(quán)日
B.行權(quán)日次一交易日
C.行權(quán)日后第二個交易日
D.行權(quán)日后第三個交易日
A.限價指令
B.停止限價指令
C.觸價指令
D.套利指令
A.1
B.3
C.5
D.7
A.變大
B.不變
C.變小
D.以上都不對
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最新試題
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報(bào)價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
能源期貨始于()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
下列對點(diǎn)價交易的描述,正確的是()。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。