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問答題
【簡答題】為什么提前執(zhí)行無紅利支付的美式股票看漲期權(quán)不是最好的？
答案：
假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格是S，你有一個(gè)t時(shí)刻到期的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格K，如果你現(xiàn)在執(zhí)行，得到S-K，如果不執(zhí)行，轉(zhuǎn)而賣空股票，并在t...
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問答題
【簡答題】什么是信用利差期權(quán)？
答案：
信用利差期權(quán)定價(jià)是期權(quán)定價(jià)領(lǐng)域內(nèi)的熱點(diǎn)之一，它是以信用利差為標(biāo)的基礎(chǔ)資產(chǎn)的一類期權(quán)。信用利差期權(quán)的多頭通過向空頭支付期權(quán)...
問答題
【簡答題】闡述奇異期權(quán)的基本種類和品種特點(diǎn)。
答案：
1、打包合約，是指將標(biāo)準(zhǔn)化的歐式看漲期權(quán)、歐式看跌期權(quán)、遠(yuǎn)期合約及現(xiàn)貨標(biāo)的資產(chǎn)作適當(dāng)?shù)慕M合，從而形成一種新的組合型的合約...
