單項選擇題

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

A.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風險和實際發(fā)生損益進行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以相差金額的標準差判斷置信度一致與否

你可能感興趣的試題

單項選擇題

市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。

A.持有期一天，每天進行回測，使用最近120個交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進行回測，使用最近360個交易日數(shù)據(jù)

單項選擇題

對一個流動性差的風險投資持有期（）。

A.通常比流動性佳的時間長
B.必須至少是流動性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動性佳的投資的持有期短

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

你可能感興趣的試題

市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。

對一個流動性差的風險投資持有期（）。

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。