單項(xiàng)選擇題

某個(gè)銀行在交易賬戶(hù)中與對(duì)家進(jìn)行針對(duì)某上市公司股票三個(gè)月期權(quán)的交易,目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權(quán)。比較用Delta和Delta-Gamma法來(lái)計(jì)量VaR,下面描述哪項(xiàng)正確?()

A.Delta法計(jì)算的VaR更大
B.Delta-Gamma法計(jì)算的VaR更大
C.兩者計(jì)算結(jié)果相同

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