單項選擇題

某銀行建立了固定利率支付方的利率互換頭寸。該頭寸的久期為多少，在何時潛在的風(fēng)險暴露可能是最大的？（）

A.久期為正，剛剛建立頭寸時潛在風(fēng)險暴露最大
B.久期為負，在接近利率互換有效期限一半時潛在風(fēng)險暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時前在風(fēng)險暴露最大
D.久期為負，在臨近利率互換到期時前在風(fēng)險暴露最大

微信掃碼免費搜題