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單項選擇題

2010年1月1日的TED（國債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風(fēng)險經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）

A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風(fēng)險減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風(fēng)險增加
C.銀行間貸款和美國國債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國國債的信用風(fēng)險的增加

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單項選擇題

一家銀行擁有的債券投資組合的組成如下所示。該產(chǎn)品組合包括一個固定利率和兩個浮動利率債券。固定利率債券每半年支付利息。浮動利率債券同樣每半年支付利息。什么是組合最接近的修正久期？（）
債券：3年期浮動利率債券，20萬美元；5年期浮動利率債券，10萬美元；10年期5％固定利率債券，30萬美元

A.1年
B.3年
C.5年
D.7年

單項選擇題

下列四個選項哪一個不是貨幣掉期的典型組成部分？（）

A.最初名義金額的貨幣兌換
B.在每個付款日期交換的名義金額
C.定期交換支付給不同貨幣的利息
D.最后一個付款日需要對貨幣名義金額的互換

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