A.甲銀行應(yīng)對(duì)其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求
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A.對(duì)于期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對(duì)于非期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對(duì)于期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對(duì)于非期權(quán)類(lèi)工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
A.波動(dòng)率越高、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
B.波動(dòng)率越高、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
C.波動(dòng)率越低、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
D.波動(dòng)率越低、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
A.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
B.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
A.“匹配賬戶(hù)”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶(hù)頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶(hù)”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶(hù)頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶(hù)頭寸”策略、“匹配賬戶(hù)”策略
D.“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶(hù)頭寸”、策略“匹配賬戶(hù)”策略、“做市商”策略
A.監(jiān)管當(dāng)局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行
最新試題
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿(mǎn)足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類(lèi)型事件：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。