VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在()。 1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險頭寸通過單一的數(shù)值表示 2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險水平 3.計算市場風(fēng)險基本要求,交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險資本 4.99%的可能遇到的最大損失
A.123 B.23 C.124 D.134
期權(quán)定價的決定因素有()。 1.執(zhí)行價格 2.離到期日期限 3.據(jù)到期這段時間的利率 4.市場價格的波動程度
A.1 B.23 C.234 D.1234
A.104.74 B.103.74 C.106.51 D.105