A.1
B.-1
C.0
D.無(wú)法確定
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A.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險(xiǎn)
D.集中度風(fēng)險(xiǎn)
A.銀行交易賬戶(hù)中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶(hù)中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
未來(lái)建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場(chǎng)價(jià)格的相互依賴(lài)情況
5.使用變動(dòng)后的市場(chǎng)價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒(méi)有具體規(guī)定使用模型類(lèi)型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
最新試題
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類(lèi)型事件：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿(mǎn)足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢(xún)活動(dòng)”是：（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。