A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
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A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒(méi)有具體規(guī)定使用模型類(lèi)型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
A.匹配賬戶策略；基本沒(méi)有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
B.匹配賬戶策略；基本沒(méi)有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.做市商策略；基本沒(méi)有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
D.做市商策略；基本沒(méi)有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
A.Delta 市場(chǎng)價(jià)格的敏感度
B.Vega 市場(chǎng)價(jià)格變化的敏感度
C.Theta 時(shí)間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度
最新試題
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。