單項選擇題

某一貼現(xiàn)債券期限9個月，現(xiàn)貨價格為96元，無風險利率為6%。投資者買入一份期限3個月的看漲期權，協(xié)議價格94元，此看漲期權的價格下限為（）。

A.1.2
B.0.58
C.3.39
D.0

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多項選擇題

資產(chǎn)組合業(yè)績評估中經(jīng)常用到的評估指標有（）。

A.夏普測度
B.估價比率
C.特雷納測度
D.證券的β值

單項選擇題

假定當期s＆p500指數(shù)的價值水平是200（以指數(shù)來表示）。在未來6個月內該指數(shù)所代表的股票的紅利收益率預計為4%。新發(fā)行的6個月期國庫券現(xiàn)在以6％的6個月收益率出售。6個月s＆p500指數(shù)期貨合約的理論價值是多少？（）

A.202
B.204
C.210.21

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