互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）