你可能感興趣的試題

判斷題
出口加價保值方法主要用于商品出口交易中，它是出口商接受軟幣計價成交時，設(shè)法將匯價損失攤?cè)氤隹谏唐穬r格中，以轉(zhuǎn)嫁匯率風(fēng)險。
答案：正確
判斷題
商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險監(jiān)管資本=前五年操作風(fēng)險監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。
答案：錯誤
判斷題
經(jīng)濟(jì)風(fēng)險引起的是實際損失，而交易風(fēng)險和折算風(fēng)險引起的分別是潛在損失和賬面損失。
答案：錯誤
判斷題
在會計風(fēng)險度量中，非流動性項目以及所有者權(quán)益中的實收資本、資本公積等項目按交易或事項發(fā)生日的現(xiàn)行匯率折算。
答案：錯誤
判斷題
有效持續(xù)期缺口的絕對值越大，銀行價值對利率變化越敏感，利率風(fēng)險越大。
答案：正確
判斷題
利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段。
答案：錯誤
判斷題
凈利息頭寸風(fēng)險是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。
答案：錯誤
判斷題
銀行的利率敏感性缺口大，表明利率變動時，市場價值變動也大，將給銀行經(jīng)營帶來較大的利率風(fēng)險。
答案：正確
多項選擇題
衍生金融工具使用者面臨的風(fēng)險有（）
A.表外風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
E.操作風(fēng)險
多項選擇題
國際銀行界試行的高級計量法包括（）
A.內(nèi)部衡量法
B.損失分布法
C.打分卡法
D.極值理論
E.標(biāo)準(zhǔn)法

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商業(yè)銀行在用替代標(biāo)準(zhǔn)法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代。

你可能感興趣的試題

出口加價保值方法主要用于商品出口交易中，它是出口商接受軟幣計價成交時，設(shè)法將匯價損失攤?cè)氤隹谏唐穬r格中，以轉(zhuǎn)嫁匯率風(fēng)險。

商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險監(jiān)管資本=前五年操作風(fēng)險監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險引起的是實際損失，而交易風(fēng)險和折算風(fēng)險引起的分別是潛在損失和賬面損失。

在會計風(fēng)險度量中，非流動性項目以及所有者權(quán)益中的實收資本、資本公積等項目按交易或事項發(fā)生日的現(xiàn)行匯率折算。

有效持續(xù)期缺口的絕對值越大，銀行價值對利率變化越敏感，利率風(fēng)險越大。

利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段。

凈利息頭寸風(fēng)險是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

銀行的利率敏感性缺口大，表明利率變動時，市場價值變動也大，將給銀行經(jīng)營帶來較大的利率風(fēng)險。

衍生金融工具使用者面臨的風(fēng)險有（）

國際銀行界試行的高級計量法包括（）

商業(yè)銀行在用替代標(biāo)準(zhǔn)法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代。

你可能感興趣的試題

出口加價保值方法主要用于商品出口交易中，它是出口商接受軟幣計價成交時，設(shè)法將匯價損失攤?cè)氤隹谏唐穬r格中，以轉(zhuǎn)嫁匯率風(fēng)險。

商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險監(jiān)管資本=前五年操作風(fēng)險監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險引起的是實際損失，而交易風(fēng)險和折算風(fēng)險引起的分別是潛在損失和賬面損失。

在會計風(fēng)險度量中，非流動性項目以及所有者權(quán)益中的實收資本、資本公積等項目按交易或事項發(fā)生日的現(xiàn)行匯率折算。

有效持續(xù)期缺口的絕對值越大，銀行價值對利率變化越敏感，利率風(fēng)險越大。

利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段。

凈利息頭寸風(fēng)險是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

銀行的利率敏感性缺口大，表明利率變動時，市場價值變動也大，將給銀行經(jīng)營帶來較大的利率風(fēng)險。

衍生金融工具使用者面臨的風(fēng)險有（）

國際銀行界試行的高級計量法包括（）

商業(yè)銀行在用替代標(biāo)準(zhǔn)法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代。

出口加價保值方法主要用于商品出口交易中，它是出口商接受軟幣計價成交時，設(shè)法將匯價損失攤?cè)氤隹谏唐穬r格中，以轉(zhuǎn)嫁匯率風(fēng)險。

商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險監(jiān)管資本=前五年操作風(fēng)險監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險引起的是實際損失，而交易風(fēng)險和折算風(fēng)險引起的分別是潛在損失和賬面損失。

在會計風(fēng)險度量中，非流動性項目以及所有者權(quán)益中的實收資本、資本公積等項目按交易或事項發(fā)生日的現(xiàn)行匯率折算。

有效持續(xù)期缺口的絕對值越大，銀行價值對利率變化越敏感，利率風(fēng)險越大。

利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段。

凈利息頭寸風(fēng)險是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

銀行的利率敏感性缺口大，表明利率變動時，市場價值變動也大，將給銀行經(jīng)營帶來較大的利率風(fēng)險。