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利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段。
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凈利息頭寸風(fēng)險是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。
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銀行的利率敏感性缺口大,表明利率變動時,市場價值變動也大,將給銀行經(jīng)營帶來較大的利率風(fēng)險。
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