亚洲人成自拍网站,三年片在线观看免费观看大全下载 ,一区二区无码在线

問答題某交易商擁有l(wèi)億日元遠期空頭，遠期匯率為0．008美元／日元。如果合約到期時匯率分別為0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么該交易商的盈虧如何？

參考答案： 若合約到期時匯率為0.0075美元/日元，則他盈利1億×（0.008-0.0075）=5（萬美元）。
若合約到期...

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問答題如果每桶石油原價為35美元，為防止匯率波動，用一籃子貨幣進行保值，其中英鎊占50％，歐元占30％，日元占20％。在簽約時匯率分別為：1英鎊=2美元，l美元=2．5歐元，1美元=110日元；在付匯時匯率變化為：1英鎊=2．5美元，1美元=2歐元，l美元=100日元。問：付匯時每桶石油的價格應(yīng)為多少美元？

參考答案：42.7美元。即35*0.5*50％*2.5+35*0.5*2.5*30％+35*0.01*110*20％=42.7

2.問答題某年4月7日美國A出口公司與瑞士B進口公司簽訂50萬瑞士法郎的出口合同，約定在2個月后收款。簽約時即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測2個月后瑞士法郎貶值，就買入6月期50萬瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價格為USD／CHF=1．3200，保險費為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。比較作與不作外匯期權(quán)交易，哪種情況對A公司更有利。

參考答案：若不作外匯期權(quán)交易，A公司按6月7日即期匯率賣出50萬瑞士法郎，得到的美元金額為：
50萬÷1.3326=37...

點擊查看完整答案

3.問答題某年4月7日美國A出口公司與瑞士B進口公司簽訂50萬瑞士法郎的出口合同，約定在2個月后收款。簽約時即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測2個月后瑞士法郎貶值，就買入6月期50萬瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價格為USD／CHF=1．3200，保險費為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否執(zhí)行合同？

參考答案：因為協(xié)議價格為USD/CHF=1.3200，比6月7日即期匯率USD/CHF=1.3326對A出口公司有利，所以，A公司...

點擊查看完整答案

4.問答題某年3月10日，美國出口商A與英國進口商簽訂10萬英鎊的出口合同，約定在6個月后以英鎊收款。簽訂合同時，即期匯率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商認為6個月后英鎊貶值的可能性較大，就在期貨市場上賣出4份9月期的英鎊期貨合同，期貨價格為GBP／USD=1．5898。假設(shè)9月10日英鎊對美元的即期匯率為GBP／USD=1．5660／70，9月期的英鎊期貨合同價格為GBP／USD=1．5623，A出口商在期貨市場上買入4份9月期的英鎊期貨合同，同時把收到的10萬英鎊的出口貨款在現(xiàn)貨市場上賣出。A商人在外匯期貨市場上的操作是否起到防范匯率風(fēng)險的作用？

參考答案：（1）在外匯期貨市場上，A出口商進行外匯期貨交易的投資收益：4×25000×（1.5898-1.5623）=2750（美...

點擊查看完整答案

5.問答題 某瑞士出口商在3月份投標，保證提供10輛電動機，價值為50萬美元，是否中標要在3個月后才能揭曉。當時的匯率為USD1=CHF1．5220。為了避免一旦中標后獲得的美元可能貶值，該出口商買人10筆美元期權(quán)（每張金額為50000美元），到期日為6月份，協(xié)議價格USD1=CHF1．5000，l美元期權(quán)費為O．0150瑞士法郎。假設(shè)到6月中旬，出現(xiàn)下列幾種情況：
（1）該出口商中標，而市場行情為USD1=CHF1．4300；
（2）該出口商中標，而市場行情為USD1=CHF1．5300；
（3）該出口商沒有中標，市場行情為USD1=CHF1．4300；
（4）該出口商沒有中標，市場行情為USD1=CHF1．5300。
在上述四種情況下，該出口商如何操作？結(jié)果如何？

參考答案：期權(quán)費為：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四種不同的情況下，該出口商應(yīng)該進行以下不同...

點擊查看完整答案