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問答題

【案例分析題】假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風(fēng)險(xiǎn)，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為每歐元O．02l6美元。請畫出該公司購買歐元看跌期權(quán)的收益曲線，標(biāo)出盈虧平衡點(diǎn)匯率。

答案：

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【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。結(jié)合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠(yuǎn)期市場之間存在聯(lián)動性。

答案：期貨市場和與遠(yuǎn)期市場上的價(jià)格應(yīng)該趨于一致，否則會存在套利機(jī)會，套利行為會使得價(jià)格差異消失，比如遠(yuǎn)期市場的外匯價(jià)格低于期貨...

【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。套利活動對兩個(gè)市場的英鎊價(jià)格將產(chǎn)生怎樣影響？

答案：遠(yuǎn)期市場英鎊價(jià)格上升，期貨市場英鎊價(jià)格下降。