在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。