單項選擇題在1月1日，掛牌的美國國債現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為93-6和93-13，你購買了10萬美元面值的長期國債并賣出一份國債期貨合約。一個月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場價格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
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1.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
2.單項選擇題風險資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個（）的交易以消除風險，這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
3.單項選擇題當投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場價格可能上漲時，它會采?。ǎ?/a>
A.買進該項資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買進該項資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項資產(chǎn)的看漲期權(quán)
4.單項選擇題資產(chǎn)組合中，兩種資產(chǎn)的相關(guān)性越大，抵補的效果（）。
A.越差
B.越好
C.不確定
D.減弱
5.單項選擇題將現(xiàn)金流貼現(xiàn)一般采用（）。
A.復(fù)式計息
B.單式計息
C.各期加總
D.單復(fù)結(jié)合
最新試題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題