國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）