判斷題久期是對固定收益類證券價格相對波動性的一種量化估算。
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最新試題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題