單項選擇題認(rèn)為長期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場之間關(guān)系不大的理論是（）。
A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動性偏好假說
D.市場分割理論
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最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題