馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）