A.支付的定金
B.標的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價格
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A.規(guī)避市場風(fēng)險
B.套利
C.投機
D.無任何顯著作用
A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
A.基本策略陳舊
B.實現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險
D.具有相當大的隨機性
A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險
C.市場參與者厭惡風(fēng)險
D.市場不存在套利機會
A.戰(zhàn)略管理
B.風(fēng)險管理
C.運營決策
D.政策制定
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
關(guān)于股指期貨,以下說法不正確的是()
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有()
已知如下哪些條件,則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
關(guān)于美式期權(quán)的說法,哪個是錯誤的?()
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外,BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素?()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
可以從債券組合的角度為互換定價。