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單項(xiàng)選擇題

1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定價(jià)技術(shù)之一——無(wú)套利定價(jià)。

A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.套利定價(jià)理論

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單項(xiàng)選擇題

某公司要在一個(gè)月后買入1萬(wàn)噸的銅，問(wèn)下面哪種方法可以有效的規(guī)避銅價(jià)上升的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.1萬(wàn)噸銅的空頭遠(yuǎn)期合約
B.1萬(wàn)噸銅的空頭看漲期權(quán)
C.1萬(wàn)噸銅的多頭看跌期權(quán)
D.1萬(wàn)噸銅的多頭遠(yuǎn)期合約

單項(xiàng)選擇題

金融工程需要通過(guò)建立模型來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的定量化，因此，要對(duì)現(xiàn)實(shí)的世界做出一定假設(shè)，以下哪一項(xiàng)不屬于這些假設(shè)（）。

A.市場(chǎng)無(wú)摩擦性
B.無(wú)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)存在套利機(jī)會(huì)

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