遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

期貨交易一般不進行實物交割。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。