單項選擇題

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

A.看漲期權的Rho一般為正的，看跌期權的Rho一般為負的
B.Theta是用來衡量權利期間對期權價格之影響程度的敏感性指標
C.無論是現貨期權還是期貨期權，其看漲期權的Lambda都等于看跌期權的Lambda
D.一般的說，當期權處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1

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單項選擇題

看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。

A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1

單項選擇題

下列關于期權的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

A.條式組合由具有相同協議價格、相同期限的一份看漲期權和兩份看跌期權組成
B.帶式組合由具有相同協議價格、相同期限的兩份看漲期權和一份看跌期權組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。

下列關于期權的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。

下列關于期權的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。