單項選擇題證券A的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，證券B的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，證券A與B的相關(guān)系數(shù)為0.25%，若各投資50%，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%


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1.單項選擇題下列關(guān)于兩項風(fēng)險性資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，正確的是（）。

A.如果兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，此時有可能構(gòu)成風(fēng)險為零的投資組合
B.如果兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1，有可能構(gòu)成無風(fēng)險投資組合
C.如果兩項資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，有可能構(gòu)成無風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.無論它們的相關(guān)系數(shù)如何，都無法組成無風(fēng)險組合