A.最小二乘法
B.最大似然估計法
C.最小方差法
D.參數(shù)估計法
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A.存貨保值
B.經(jīng)營保值
C.選擇保值
D.預(yù)期保值
A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.國庫券期貨
D.外匯期貨
A.股指期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金融期貨
A.價格發(fā)現(xiàn)功能
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風(fēng)險收益功能
D.投機(jī)功能
A.它們不在場內(nèi)進(jìn)行交易
B.它們涉及交納保證金
C.它們有標(biāo)準(zhǔn)且公開的合約條款
D.它們由私下議定達(dá)成
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例?()
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。