美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。