單項選擇題

某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)

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單項選擇題

某機(jī)構(gòu)持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應(yīng)的最便宜可交割國債的基點價值為0．06532元，轉(zhuǎn)換因子為1．0373。根據(jù)基點價值法，該機(jī)構(gòu)為對沖利率風(fēng)險，應(yīng)選用的交易策略是（）。

A.做多國債期貨合約89手
B.做多國債期貨合約96手
C.做空國債期貨合約96手
D.做空國債期貨合約89手

單項選擇題

下達(dá)套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級
B.標(biāo)的資產(chǎn)種類
C.價差大小
D.買賣方向

某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

你可能感興趣的試題

下達(dá)套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。

某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

下達(dá)套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。