單項選擇題甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議，美元兌人民幣的協(xié)議價格為6.4766。約定每3個月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息，乙方以3個月Libor＋30bps 支付美元利息。若當(dāng)前3個月期Libor 為7.35%，則該互換交易首次付息日（）。（1bp＝0.01%）
A.甲方向乙方支付約52萬美元，乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元，甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣，甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣，乙方向甲方支付約48萬美元
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1.單項選擇題7月初，某經(jīng)銷商以5430元/噸的價格買入1000噸大豆現(xiàn)貨，同時賣出9月份大豆期貨合約做套期保值。建倉價格為5460元/噸。一個月后，該經(jīng)銷商賣出現(xiàn)貨，同時在期貨市場平倉，此時的基差為－50元/噸。則其套期保值效果為（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.不完全套期保值，且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值，且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值，且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值，且有凈盈利20000元
2.單項選擇題某交易者在4月份以4.97港元/股的價格購買一張9月份到期，執(zhí)行價格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán)，同時他又以1.73港元/股的價格賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)（不考慮交易費用），交易者通過該策略承擔(dān)的最大可能虧損為（）港元/股。
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
