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問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)A公司股票目前市價(jià)10元，你在你的經(jīng)紀(jì)人保證金帳戶上存入5000元，并賣(mài)空1000股你的保證金帳戶上的資金不生息則。如該股票無(wú)現(xiàn)金紅利，則一年后股價(jià)變?yōu)?元時(shí)你的投資收益率是多少。若公司1年內(nèi)每股支付1元紅利，你的投資收益率又是多少。
答案：
（10－8）×1000÷5000=40%
（10－8－1）×1000÷5000=20%
（10－8－1）×1000÷5000=20%
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】一種3年期債券面值1000元，息票率為6%，每年支付一次利息，到期收益率為6%，求債券久期；如到期收益率為8%，那么試描述債券價(jià)格隨時(shí)間的走勢(shì)并說(shuō)明原因。
答案：
久期=2833.39/1000=2.833年，價(jià)格會(huì)逐漸增加至面值。
問(wèn)答題
【計(jì)算題】已知股票A期望收益率13%標(biāo)準(zhǔn)差10%，股票B期望收益率5%標(biāo)準(zhǔn)差18%，，你購(gòu)買(mǎi)20000美元A，并賣(mài)空10000美元B，使這些資金購(gòu)買(mǎi)更多的A。兩證券相關(guān)系數(shù)為0.25。求：（1）你投資組合的期望收益率（2）你投資組合的方差。
答案：
期望收益率E=150%×13%+（-50%）×5%=17%
方差=150%×150%×10%×10%+（-50...
方差=150%×150%×10%×10%+（-50...
