A.對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施
B.對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施
C.對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施
D.對(duì)商業(yè)銀行采取的配套措施
E.對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門采取的糾正措施

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概念簡(jiǎn)單，容易理解，適宜與股東溝通其風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法提供了多樣化的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
C.可以測(cè)量不同市場(chǎng)、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜的證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法是基于歷史數(shù)據(jù)，并假定情景并不會(huì)發(fā)生變化
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

A.商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困難
B.很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零
C.未考慮銀行資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)情況
D.持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實(shí)中利率的波動(dòng)卻是非常頻繁的
E.不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況
B.銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性
C.如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失
D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化
E.未考慮到利率變動(dòng)的兩面性

A.商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）
B.預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）+0.1×新增貸款