收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）

期貨經營機構根據保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。

通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

買賣雙方在貿易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。

變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）

某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。

CTA策略指數是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數，期末產品的平均收益率為max（0，指數漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數上漲100個點時，產品損益（）。