A.對(duì)沖平倉(cāng)
B.買(mǎi)空平倉(cāng)
C.賣(mài)空平倉(cāng)
D.實(shí)物平倉(cāng)
E.交割平倉(cāng)
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A.執(zhí)行價(jià)格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價(jià)格期貨
E.履約價(jià)格
A.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
B.倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉(cāng)庫(kù)管理
E.違約處理
A.倫敦市場(chǎng)
B.紐約市場(chǎng)
C.芝加哥市場(chǎng)
D.蘇黎世市場(chǎng)
E.香港市場(chǎng)
A.普通股的市價(jià)
B.剩余有效期間
C.換股比例
D.投機(jī)價(jià)值
E.認(rèn)股價(jià)格的確定
A.混合型
B.正向型
C.逆轉(zhuǎn)型
D.反向型
E.正常型
最新試題
貨幣互換中,開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán),賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。