單項選擇題

某公司想運用4個月期的S&P500指數(shù)期貨合約來對沖某價值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時該指數(shù)期貨價格為1100點。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。

A.12
B.15
C.18
D.24

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