以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）

交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。