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通常而言,相關(guān)性越小,組合的預(yù)期損失就越小。
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投資組合的非預(yù)期損失是組合中單筆業(yè)務(wù)的非預(yù)期損失之和。
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采用內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險資本要求,可以使監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本在理念上取得一致。
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