下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）