單項(xiàng)選擇題

根據(jù)CAPM模型,下列說法錯(cuò)誤的是()

A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí),阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低,單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí),所有證券都在證券市場線上

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