單項(xiàng)選擇題

根據(jù)CAPM模型，下列說法錯(cuò)誤的是（）

A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí)，阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有證券都在證券市場線上

微信掃碼免費(fèi)搜題