下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。