A.即期凈敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)合約頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
E.其他敞口頭寸
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A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
E.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
A.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí)，銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而上升
A.是市場(chǎng)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果
D.是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系
A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌
D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加
最新試題
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。
公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。
商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（）