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單項選擇題

作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)性風險
B.基準風險
C.利率變動的長期影響
D.重新定價風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。

A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

單項選擇題

某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。

A.期權(quán)性風險
B.基準風險
C.重新定價風險
D.匯率風險