A.200
B.800
C.1000
D.1400
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A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C.總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸
A.300
B.500
C.700
D.1000
A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守
B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)
C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守
D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)
A.期權(quán)敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.即期凈敞口頭寸
D.總敞口頭寸
某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來說是一種（）。
A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法？（）
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。
場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列說法正確的有（）。