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單項(xiàng)選擇題

久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。

A.收益率
B.資產(chǎn)負(fù)債率
C.現(xiàn)金率
D.市場(chǎng)利率

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項(xiàng)理解正確的是（）。

A.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大
B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)

單項(xiàng)選擇題

證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期
B.敞口
C.現(xiàn)值
D.終值